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高維概率提供了對隨機向量、隨機矩陣、隨機子空間和用于量化高維不確定性的對象的行為的洞察。借鑒了概率、分析和幾何的思想,它適用于數學、統計學、理論計算機科學、信號處理、優化等領域。它是第一個將高維概率的理論、關鍵工具和現代應用集成起來的。集中不等式是其核心,它涵蓋了Hoeffding和Chernoff等經典不等式和Bernstein等現代發展。然后介紹了基于隨機過程的強大方法,包括Slepian的、Sudakov的和Dudley的不等式,以及基于VC維的泛鏈和界。整本書包含了大量的插圖,包括經典和現代的協方差估計、聚類、網絡、半定規劃、編碼、降維、矩陣補全、機器學習、壓縮感知和稀疏回歸等結果。

這是一本教科書在高維概率與數據科學的應用展望。它是為博士和高級碩士學生和數學,統計,電子工程,計算機科學,計算生物學和相關領域的初級研究人員,誰正在尋求擴大他們的理論方法在現代研究數據科學的知識。

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從Facebook、萬維網和互聯網這樣的社交網絡,到我們身體細胞中蛋白質之間復雜的相互作用,我們不斷面臨著理解網絡結構和發展的挑戰。隨機圖的理論為這一理解提供了一個框架,在這本書中,作者對理解和應用這一理論的基本工具給出了細致的介紹。第一部分包括足夠的材料,包括練習,一個學期的課程在高等本科或初級研究生水平。然后,讀者為第二部分和第三部分更高級的主題做好了充分的準備。最后一部分提供了一個快速介紹所需的背景材料。所有那些對離散數學、計算機科學或應用概率及其應用感興趣的人都會發現這是一個理想的入門課程。

//www.cambridge.org/core/books/introduction-to-random-graphs/0F67A19795B731B0C97EAB5BB5748CF2#fndtn-information

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這本教科書強調了代數和幾何之間的相互作用,以激發線性代數的研究。矩陣和線性變換被認為是同一枚硬幣的兩面,它們的聯系激發了全書的探究。圍繞著這個界面,作者提供了一個概念上的理解,數學是進一步的理論和應用的核心。繼續學習線性代數的第二門課程,您將會對《高等線性代數與矩陣代數》這本書有更深的了解。

從向量、矩陣和線性變換的介紹開始,這本書的重點是構建這些工具所代表的幾何直觀。線性系統提供了迄今為止看到的思想的強大應用,并導致子空間、線性獨立、基和秩的引入。然后研究集中在矩陣的代數性質,闡明了它們所代表的線性變換的幾何性質。行列式、特征值和特征向量都可以從這種幾何觀點中獲益。在整個過程中,“額外主題”部分以廣泛的思想和應用擴大了核心內容,從線性規劃,到冪迭代和線性遞歸關系。每個部分都有各種層次的練習,包括許多設計用來用電腦程序解決的練習。

這本書是從線性變換和矩陣本身都是有用的對象的角度寫的,但它是兩者之間的聯系,真正打開線性代數的魔法。有時候,當我們想知道一些關于線性變換的東西時,最簡單的方法就是找到一組基然后看對應的矩陣。相反,有許多有趣的矩陣和矩陣運算家族,它們似乎與線性變換無關,但卻可以解釋一些基無關對象的行為。

線性與矩陣代數導論是線性代數的理想入門證明課程。學生被假定已經完成了一到兩門大學水平的數學課程,盡管微積分不是明確的要求。教師將會感激有足夠的機會選擇符合每個教室需求的主題,并通過WeBWorK提供在線作業集。

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本書是信息論領域中一本簡明易懂的教材。主要內容包括:熵、信源、信道容量、率失真、數據壓縮與編碼理論和復雜度理論等方面的介紹。

本書還對網絡信息論和假設檢驗等進行了介紹,并且以賽馬模型為出發點,將對證券市場研究納入了信息論的框架,從新的視角給投資組合的研究帶來了全新的投資理念和研究技巧。

本書適合作為電子工程、統計學以及電信方面的高年級本科生和研究生的信息論基礎教程教材,也可供研究人員和專業人士參考。

本書是一本簡明易懂的信息論教材。正如愛因斯坦所說:“凡事應該盡可能使其簡單到不能再簡單為止。''雖然我們沒有深人考證過該引語的來源(據說最初是在幸運蛋卷中發現的),但我們自始至終都將這種觀點貫穿到本書的寫作中。信息論中的確有這樣一些關鍵的思想和技巧,一旦掌握了它們、不僅使信息論的主題簡明,而且在處理新問題時提供重要的直覺。本書來自使用了十多年的信息論講義,原講義是信息論課程的高年級本科生和一年級研究生兩學期用的教材。本書打算作為通信理論.計算機科學和統計學專業學生學習信息論的教材。

信息論中有兩個簡明要點。第一,熵與互信息這樣的特殊量是為了解答基本問題而產生的。例如,熵是隨機變量的最小描述復雜度,互信息是度量在噪聲背景下的通信速率。另外,我們在以后還會提到,互信息相當于已知邊信息條件下財富雙倍的增長。第二,回答信息理論問邀的答案具有自然的代數結構。例如,熵具有鏈式法則,因而,謫和互信息也是相關的。因此,數據壓縮和通信中的問題得到廣泛的解釋。我們都有這樣的感受,當研究某個問題時,往往歷經大量的代數運算推理得到了結果,但此時沒有真正了解問題的全莪,最終是通過反復觀察結果,才對整個問題有完整、明確的認識。所以,對一個問題的全面理解,不是靠推理,而是靠對結果的觀察。要更具體地說明這一點,物理學中的牛頓三大定律和薛定諤波動方程也許是最合適的例子。誰曾預見過薛定諤波動方程后來會有如此令人敬畏的哲學解釋呢?

在本書中,我們常會在著眼于問題之前,先了解一下答案的性質。比如第2章中,我們定義熵、相對熵和互信息,研究它們之間的關系,再對這些關系作一點解釋·由此揭示如何融會貫通地使用各式各樣的方法解決實際問題。同理,我們順便探討熱力學第二定律的含義。熵總是增加嗎?答案既肯定也否定。這種結果會令專家感興趣,但初學者或i午認為這是必然的而不會深人考慮。

在實際教學中.教師往往會加人一自己的見解。事實上,尋找無人知道的證明或者有所創新的結果是一件很愉快的事情。如果有人將新的思想和已經證明的內容在課堂上講解給學生,那么不僅學生會積極反饋“對,對,對六而且會大大地提升教授該課程的樂崆我們正是這樣從研究本教材的許多新想法中獲得樂趣的。

本書加人的新素材實例包括信息論與博弈之間的關系,馬爾可夫鏈背景下熱力學第二定律的普遍性問題,信道容量定理的聯合典型性證明,赫夫曼碼的競爭最優性,以及關于最大熵譜密度估計的伯格(回定理的證明。科爾莫戈羅夫復雜度這一章也是本書的獨到之處。面將費希爾信息,互信息、中心極限定理以及布倫一閔可夫斯基不等式與熵冪不等式聯系在一起,也是我們引以為豪之處。令我們感到驚訝的是.關于行列式不等式的許多經典結論,當利用信息論不等式后會很容易得到證明。

自從香農的奠基性論文面世以來,盡管信息論已有了相當大的發展,但我們還是要努力強調它的連貫性。雖然香農創立信息論時受到通信理論中的問題啟發,然而我們認為信息論是一門獨立的學科,可應用于通信理論和統計學中。我們將信息論作為一個學科領域從通信理論、概率論和統計學的背景中獨立出來因為明顯不可能從這些學科中獲得難以理解的信息概念。由于本書中絕大多數結論以定理和證明的形式給出,所以,我們期望通過對這些定理的巧妙證明能說明這些結論的完美性。一般來講,我們在介紹問題之前先描述回題的解的性質,而這些很有的性質會使接下來的證明順理成章。

使用不等式串、中間不加任何文字、最后直接加以解釋,是我們在表述方式上的一項創新希望讀者學習我們所給的證明過程達到一定數量時,在沒有任何解釋的情況下就能理解其中的大部分步,并自己給出所需的解釋這些不等式串好比模擬到試題,讀者可以通過它們確認自己是否已掌握證明那些重要定理的必備知識。這些證明過程的自然流程是如此引人注目,以至于導致我們輕視了寫作技巧中的某條重要原則。由于沒有多余的話,因而突出了思路的邏輯性與主題思想u我們希望當讀者閱讀完本書后,能夠與我們共同分亨我們所推崇的,具有優美、簡潔和自然風格的信息論。

本書廣泛使用弱的典型序列的方法,此概念可以追溯到香農1948年的創造性工作,而它真正得到發展是在20世紀70年代初期。其中的主要思想就是所謂的漸近均分性(AEP),或許可以粗略地說成“幾乎一切事情都是等可能的"

第2章闡述了熵、相對熵和互信息之同的基本代數關系。漸近均分性是第3章重中之重的內容,這也使我們將隨機過程和數據壓縮的熵率分別放在第4章和第5章中論述。第6章介紹博弈,研究了數據壓縮的對偶性和財富的增長率。可作為對信息論進行理性思考基礎的科爾莫戈羅夫復雜度,擁有著巨大的成果,放在第14章中論述。我們的目標是尋找一個通用的最矩描述,而不是平均意義下的次佳描述。的確存在這樣的普遍性概念用來刻畫一個對象的復雜度。該章也論述了神奇數0,揭示數學上的不少奧秘,是圖靈機停止運轉概率的推廣。第7章論述信道容量定理。第8章敘述微分熵的必需知識,它們是將早期容量定理推廣到連續噪聲信道的基礎。基本的高斯信道容量問題在第9章中論述。第il章闡述信息論和統計學之間的關系,20世紀年代初期庫爾貝克首次對此進行了研究,此后相對被忽視。由于率失真理論比無噪聲數據壓縮理論需要更多的背景知識,因而將其放置在正文中比較靠后的第10章。

網絡信息理論是個大的主題,安排在第巧章,主要研究的是噪聲和干擾存在情形下的同時可達的信息流。有許多新的思想在網絡信息理論中開始活躍起來,其主要新要素有干擾和反饋第16章講述股票市場,這是第6章所討論的博弈的推廣,也再次表明了信息論和博弈之間的緊密聯系。第17章講述信息論中的不等式,我們借此一隅把散布于全書中的有趣不等式重新收攏在一個新的框架中,再加上一些關于隨機抽取子集熵率的有趣新不等式。集合和的體積的布倫一閔可夫斯基不等式,獨立隨機變量之和的有效方差的熵冪不等式以及費希爾信息不等式之間的美妙關系也將在此章中得到詳盡的闡述。

本書力求推理嚴密,因此對數學的要求相當高·要求讀者至少學過一學期的概率論課程且有扎實的數學背景,大致為本科高年級或研究生一年級水平。盡管如此,我們還是努力避免使用測度論。因為了解它只對第16章中的遍歷過程的AEP的證明過程起到簡化作用。這符合我們的觀點,那就是信息論基礎與技巧不同,后者才需要將所有推廣都寫進去。

本書的主體是第2,3,4,5,7,8,9,10,11和巧章,它們自成體系,讀懂了它們就可以對信息論有很好的理解。但在我們看來,第14章的科爾莫戈羅夫復雜度是深人理解信息論所需的必備知識。余下的幾章,從博弈到不等式.目的是使主題更加連貫和完美。

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這些筆記是我在2014年春季和2016年秋季在普林斯頓教的課程APC 550:高維概率。我的目的是盡可能地以一種連貫的方式介紹一組關于概率、分析和幾何交叉的思想,這些思想產生于不同領域的廣泛的當代問題。

高維的概率是什么?這個問題沒有好的答案。高維概率問題出現在科學、工程和數學的許多領域。一個(非常不完整的)列表可能包括:

? 大型隨機結構:隨機矩陣,隨機圖,…

? 統計和機器學習:高維數據的估計、預測和模型選擇。

? 計算機科學中的隨機算法。

? 信息理論中的隨機碼。

? 統計物理學:吉布斯測量、滲透、旋轉眼鏡……

? 隨機組合結構:最長增長子序列、生成樹、旅行推銷員問題……

? 巴拿赫空間的概率:巴拿赫值隨機變量的概率極限定理,經驗過程,巴拿赫空間的局部理論,幾何泛函分析,凸幾何

? 高維馬爾可夫鏈中的混合時間等現象。

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這本書是哈佛大學Joseph K.Blitzstein 教授和斯坦福大學Jessica Hwang博士合著的新書《Introduction to probability》第二版預印版已公開。本書提供了對概率的介紹,并為理解統計、隨機性和不確定性奠定了基礎。

這本書提供了概率論的現代介紹,并為理解統計、隨機性和不確定性奠定了基礎。從基本的投幣和巧合的研究到谷歌PageRank和馬爾可夫鏈蒙特卡羅,本文探討了各種應用和實例。由于概率論通常被認為是一門反直覺的學科,因此給出了許多直觀的解釋、圖表和實踐問題。每一章的結尾都有一節展示如何在統計計算和模擬的自由軟件環境R中探索該章的思想。

概率論(英語:Probability theory)是集中研究概率及隨機現象的數學分支,是研究隨機性或不確定性等現象的數學。概率論主要研究對象為隨機事件、隨機變量以及隨機過程。對于隨機事件是不可能準確預測其結果的,然而對于一系列的獨立隨機事件——例如擲骰子、扔硬幣、抽撲克牌以及輪盤等,會呈現出一定的、可以被用于研究及預測的規律,兩個用來描述這些規律的最具代表性的數學結論分別是大數定律和中心極限定理。

二、主要內容 下面是這本書的一些目錄: 第一章:概率和統計 第二章:條件概率 第三章:隨機變量及其分布 第四章:期望 第五章:連續隨機變量 第六章:時刻 第七章:聯合分布 第八章:轉換 第九章:條件期望 第十章:不等式和極限定理 第十一章:馬爾可夫鏈 第十二章:馬爾可夫鏈蒙特卡羅 第十三章:泊松過程 第十四章:數學

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這是我2004年,2006年和2009年在斯坦福大學教授的概率理論博士課程的講義。本課程的目標是為斯坦福大學數學和統計學系的博士生做概率論研究做準備。更廣泛地說,文本的目標是幫助讀者掌握概率論的數學基礎和在這一領域中證明定理最常用的技術。然后將此應用于隨機過程的最基本類的嚴格研究。

為此,我們在第一章中介紹了測度與積分理論中的相關元素,即事件的概率空間與格-代數、作為可測函數的隨機變量、它們的期望作為相應的勒貝格積分,以及獨立性的重要概念。

利用這些元素,我們在第二章中研究了隨機變量收斂的各種概念,并推導了大數的弱定律和強定律。

第三章討論了弱收斂的理論、分布函數和特征函數的相關概念以及中心極限定理和泊松近似的兩個重要特例。

基于第一章的框架,我們在第四章討論了條件期望的定義、存在性和性質,以及相關的規則條件概率分布。

第五章討論了過濾、信息在時間上的級數的數學概念以及相應的停止時間。關于后者的結果是作為一組稱為鞅的隨機過程研究的副產品得到的。討論了鞅表示、極大不等式、收斂定理及其各種應用。為了更清晰和更容易的表述,我們在這里集中討論離散時間的設置來推遲與第九章相對應的連續時間。

第六章簡要介紹了馬爾可夫鏈的理論,概率論的核心是一個龐大的主題,許多教科書都致力于此。我們通過研究一些有趣的特殊情況來說明這類過程的一些有趣的數學性質。

在第七章中,我們簡要介紹遍歷理論,將注意力限制在離散時間隨機過程的應用上。我們定義了平穩過程和遍歷過程的概念,推導了Birkhoff和Kingman的經典定理,并強調了該理論的許多有用應用中的少數幾個。

第八章建立了以連續時間參數為指標的右連續隨機過程的研究框架,引入了高斯過程族,并嚴格構造了布朗運動為連續樣本路徑和零均值平穩獨立增量的高斯過程。

第九章將我們先前對鞅和強馬爾可夫過程的處理擴展到連續時間的設定,強調了右連續濾波的作用。然后在布朗運動和馬爾可夫跳躍過程的背景下說明了這類過程的數學結構。

在此基礎上,在第十章中,我們利用不變性原理重新構造了布朗運動作為某些重新標定的隨機游動的極限。進一步研究了其樣本路徑的豐富性質以及布朗運動在clt和迭代對數定律(簡稱lil)中的許多應用。

//statweb.stanford.edu/~adembo/stat-310b/lnotes.pdf

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概率論起源于17世紀的法國,當時兩位偉大的法國數學家,布萊斯·帕斯卡和皮埃爾·德·費馬,對兩個來自機會博弈的問題進行了通信。帕斯卡和費馬解決的問題繼續影響著惠更斯、伯努利和DeMoivre等早期研究者建立數學概率論。今天,概率論是一個建立良好的數學分支,應用于從音樂到物理的學術活動的每一個領域,也應用于日常經驗,從天氣預報到預測新的醫療方法的風險。

本文是為數學、物理和社會科學、工程和計算機科學的二、三、四年級學生開設的概率論入門課程而設計的。它提出了一個徹底的處理概率的想法和技術為一個牢固的理解的主題必要。文本可以用于各種課程長度、水平和重點領域。

在標準的一學期課程中,離散概率和連續概率都包括在內,學生必須先修兩個學期的微積分,包括多重積分的介紹。第11章包含了關于馬爾可夫鏈的材料,為了涵蓋這一章,一些矩陣理論的知識是必要的。

文本也可以用于離散概率課程。材料被組織在這樣一種方式,離散和連續的概率討論是在一個獨立的,但平行的方式,呈現。這種組織驅散了對概率過于嚴格或正式的觀點,并提供了一些強大的教學價值,因為離散的討論有時可以激發更抽象的連續的概率討論。在離散概率課程中,學生應該先修一學期的微積分。

為了充分利用文中的計算材料和例子,假設或必要的計算背景很少。所有在文本中使用的程序都是用TrueBASIC、Maple和Mathematica語言編寫的。

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Edwin Thompson Jaynes所著的Probability Theory: The Logic of Science,本書暫無中譯本,影印本名為《概率論沉思錄》也已絕版。這本書是作者的遺著,花費半個世紀的時間完成,從名字就可以看出是一部神書。作者從邏輯的角度探討了基于頻率的概率,貝葉斯概率和統計推斷,將概率論這門偏經驗的學科納入數理邏輯的框架之下。如果讀這本書,千萬要做好燒腦的準備。

《概率論沉思錄(英文版)》將概率和統計推斷融合在一起,用新的觀點生動地描述了概率論在物理學、數學、經濟學、化學和生物學等領域中的廣泛應用,尤其是它闡述了貝葉斯理論的豐富應用,彌補了其他概率和統計教材的不足。全書分為兩大部分。第一部分包括10章內容,講解抽樣理論、假設檢驗、參數估計等概率論的原理及其初等應用;第二部分包括12章內容,講解概率論的高級應用,如在物理測量、通信理論中的應用。《概率論沉思錄(英文版)》還附有大量習題,內容全面,體例完整。

《概率論沉思錄(英文版)》內容不局限于某一特定領域,適合涉及數據分析的各領域工作者閱讀,也可作為高年級本科生和研究生相關課程的教材。

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【導讀】《機器學習:貝葉斯和優化的視角》是雅典大學信息學和通信系的教授Sergios Theodoridis的經典著作,對所有主要的機器學習方法和新研究趨勢進行了深入探索,涵蓋概率和確定性方法以及貝葉斯推斷方法。非常值得學習。

Sergios Theodoridis教授是雅典大學信息學和通信系的教授,香港中文大學(深圳)客座教授。他的研究領域是信號處理和機器學習。他的研究興趣是自適應算法,分布式和稀疏性感知學習,機器學習和模式識別,生物醫學應用中的信號處理和學習以及音頻處理和檢索。

他的幾本著作與合著蜚聲海內外,包括《機器學習:貝葉斯和優化的視角》以及暢銷書籍《模式識別》。他是2017年EURASIP Athanasios Papoulis獎和2014年EURASIP Meritorious Service獎的獲得者。

//cgi.di.uoa.gr/~stheodor/

機器學習:貝葉斯和優化方法

本書對所有主要的機器學習方法和新研究趨勢進行了深入探索,涵蓋概率和確定性方法以及貝葉斯推斷方法。其中,經典方法包括平均/小二乘濾波、卡爾曼濾波、隨機逼近和在線學習、貝葉斯分類、決策樹、邏輯回歸和提升方法等,新趨勢包括稀疏、凸分析與優化、在線分布式算法、RKH空間學習、貝葉斯推斷、圖模型與隱馬爾可夫模型、粒子濾波、深度學習、字典學習和潛變量建模等。全書構建了一套明晰的機器學習知識體系,各章內容相對獨立,物理推理、數學建模和算法實現精準且細致,并輔以應用實例和習題。本書適合該領域的科研人員和工程師閱讀,也適合學習模式識別、統計/自適應信號處理和深度學習等課程的學生參考。

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高斯過程(GPs)為核機器的學習提供了一種有原則的、實用的、概率的方法。在過去的十年中,GPs在機器學習社區中得到了越來越多的關注,這本書提供了GPs在機器學習中理論和實踐方面長期需要的系統和統一的處理。該書是全面和獨立的,針對研究人員和學生在機器學習和應用統計學。

這本書處理監督學習問題的回歸和分類,并包括詳細的算法。提出了各種協方差(核)函數,并討論了它們的性質。從貝葉斯和經典的角度討論了模型選擇。討論了許多與其他著名技術的聯系,包括支持向量機、神經網絡、正則化網絡、相關向量機等。討論了包括學習曲線和PAC-Bayesian框架在內的理論問題,并討論了幾種用于大數據集學習的近似方法。這本書包含說明性的例子和練習,和代碼和數據集在網上是可得到的。附錄提供了數學背景和高斯馬爾可夫過程的討論。

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